タートルシステム

1名無しさん@大変な事がおきました

「優れたトレード技術は人に教えられるか?」

二人の優秀なトレーダーが議論したあげく実際に試したら、

生徒の大半が優秀なトレーダーになってしまいました。

ただ教えられた生徒には絶対に内容を漏らさない、という約束があったのですが、

そのうちの一人が本を書いてセミナーまで開いてしまったのです。

これがタートルシステムです。

このシステムについて議論しませんか。

タートルシステム

hhttp://www.turtletrader.com/langja.htm

本「タートルズの秘密」

hhttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/detail/-/books/4939103188/contents/ref=cm_toc_more/250-4587936-4178665

122ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY

>>1

1回にどれくらい賭けるのか、そこのところが重要だ。

例えば、勝率35%、勝つと証拠金5倍返し、負けると証拠金没収というゲームがあると、基本的に有利な条件でありながら、1回当たり資金の22%を超えてつぎ込めば損失が出る。

0.35 – ( 1 – 0.35 ) / 5 = 0.22

15イケてるじゃじゃ馬

一応これの使えるソフトは、Fチャート、エッジトレーダー、トレーディングマスターがありますが、それ以外にもありますか?

17sam ◆6xqjXqgnW.

1さん。

う〜ん、10ブレイク辺りがちょうどいい感じでタートルスープが働く

ように感じます。しかし、ブレイク→戻し→仕掛け→またすぐ再度

ブレイク・・・と言う事が結構有ります。タートルスープの騙しですね。

その場合、窓を開けて大きく持っていかれてしまうことが多いのです。

日本の市場は、日々窓を開けて寄り付く事が多いので、肝心な利益確定

のストップの注文があまり有効に働かないようです。

でも、未検証ですので微調整と商品の選び方では、使えるかもしれません。

(視覚的にしか見ておらず、正確に日数などを測っていないので、

もしかしたら、正確に使えばもっと仕掛けが厳選されてうまく行くかも

しれないです。)

私の売買は、どちらかと言うとタートルズのほうに近いと思います。

>>15さん。

使えるソフトがあるとは驚きです。

そんなに有名?それとも一見当たり前の動き?なので騙しも起こると・・。

16名無しさん@大変な事がおきました

どっかに、元タートルズが開いてるサイトで、タートルシステムのフルドキュメントのPDFかなんかが落とせる場所がある。

英語だが。結構ごちゃごちゃしてて読む気はなかった。

まあ2%以内とかのマネーマネージメントと、X日のドンチャンブレイクアウトだ。要は。

181 ◆WNrWKtkPz.

>>15

なるほど。HLバンドですね。それならMBFのFuturesAnalistにもついてますし、

かなり一般的な指標のようなのでどんなソフトでもついているのではないでしょうか。

しかしどれも4週間のみで2週間バージョンはついてなさそうですね。

蛇足ですが、エッジトレーダーとトレーディングマスターのHLバンドの説明が、

全く同じなのですが何か関係が有るのでしょうか。

ただエッジトレーダーでは、リチャード・ドンチャンがタートルズを教えた、と間違っていますが(w

hhttp://www.investechno.com/et/help/shihyou/techoff/A05.htm

>>16

元タートルズのラッセル・サンズのセミナーのページ

hhttp://www.liontrader.com/Richard-Dennis-Turtle-System-taught-by-turtle-trader-russell-sands.htm

はあるのですが、そのページではないようです。

良かったらフルドキュメントのPDFが落とせるページを教えてくれませんか。

>>17

わざわざありがとうございます。

参考になりました。

しかしストップの注文が正しく働かないのは困りものですね。

25名無しさん@大変な事がおきました

日本円、マルク、ドルインデックスなどで有効なのは実証済み

ユーロドルは歴史が浅いが実際にポートフォリオに組み込んで運用している

十分利益に貢献してくれている、むしろ問題はここ数年の日本円のほうかな

29名無しさん@大変な事がおきました

>>25 介入があるから日本円がタートルシステムに向かないってこと?

31名無しさん@大変な事がおきました

>>29

日本円、2003年は明確なトレンドが発生せず損切りが多発して手が合わなかったと

いう感想です。もちろん介入による影響もあるとは思いますが、システム運用上

介入がどうのというのは無視して気にしません。

どの市場で強いトレンドが発生するのか予測できないためポートフォリオに組み込む

銘柄構成が鍵を握ります。03年、02年共にユーロが収益に貢献しました、ユーロ

を構成銘柄から外すトレンドフォロワーはいないと思いますが、ユーロを外している

と年次の収益はガクンと落ちるでしょう

32名無しさん@大変な事がおきました

>>31 たしかに2003年のドル円は、チャートがトレンディじゃないですね。ポンドも最近トレンディやないし。

タートルシステムだと、ドル円とユーロ円のほかにつかえる市場ってどんなのがありますか?(日本の市場にあるもので

60取れん怒信者

>>32

冷静にね

hhttp://www.geocities.jp/qxxkb777/

青柳利則だから取り扱い注意!

59ほのぼのレイプ

曲がりや殿

そのサイト教えて下さーーーい

61取れん怒信者

失礼

>>32 ×

>>59 ○

99名無しさん@大変な事がおきました

おまいら、P/Lフィルターとか何らかのフィルター使ってる?

147ひでくん

トレンドフォローは300万円はないとできませんんね。

>>99

フィルターってなんですか?僕は毎年勝ってますが・・・・・知識が(ーー)

156ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY

>>147

P/Lフィルターは、まあ乱暴ないい方をすれば、

20日レンジ抜けによる純粋な途転売買を*仮に*行なっていたら利食い

途転になる場合には、仕掛けを見送るというルールのことだ。

151名無しさん@大変な事がおきました

国内の商品先物をタートルでやってるやつはその限りじゃないだろ。

152名無しさん@大変な事がおきました

>>151

ちょっと理解できないので証拠金がマイナスになる例を説明してください

153名無しさん@大変な事がおきました

>>152

そのカキコで国内業者で商品先物をやったことがないのは明白だな。

どこでもいいから、国内業者のサイトに行ってみればよい。いくらでも説明してある。

165152

>>153

あのー、失礼ですがタートルシステムを理解してます?

2%ルールを含めてタートルシステムと呼ぶわけですが・・・

日本の商品先物で証拠金残高がマイナスになるほどの強烈な

ドローダウンが発生したマーケット名とその年月日を教えてください。

質問するだけでは申しわけないので過去22年分の全品目で

検証してみましたが単一品目で証拠金残高がマイナスになるような

ケースは一度もありませんでした。複数の品目で分散トレードさせた結果

トータルで証拠金残高がマイナスになったということでしょうか?

>>151または>>153の回答をお待ちしています。

169名無しさん@大変な事がおきました

>>151 >>153

さんは明確な回答を書かないようですね

マネーマネジメント無視の特攻野郎Bチームということでしょうか

ただ少額な資金では厳しいですね最低でも20万ドルは必要では

ないでしょうか

159名無しさん@大変な事がおきました

>156

PLフィルターは日中の太陽の乱反射をカットするものではないのでつか?

157ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY

ある期間の変動幅の大きさと資金額の大きさを

考慮しながら仕掛けていくことになるから、資金額の大きさによって

好不調の波がやってくることになる。

150万円のころは見送っていた状況に対し、

250万円なら仕掛けてしまい、それで1週間に

資金を50万円失うこともある。しかし、450万円の資金があれば、

分散効果やら他の銘柄での仕掛け

枚数の違いによってうまくいくこともある。

資金額による好不調をどうシステムに織り込むかが

タートルズ戦略を用いる者の1つの課題かもしれない。

158ひでくん

>>156

>>157

詳しい解説ありがとう御座居ます(ーー)

結構難しい戦略なのでつね。

167名無しさん@大変な事がおきました

>>165

この板の皆があなたみたいな人だったらどんなに良いことか…

乙!

170ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY

>>169

240万円くらいあれば何とかなります。それくらいあれば

5〜7銘柄に分散できますから、結構勝てるようになりますよ。

171名無しさん@大変な事がおきました

>>170

私は海外市場がメインですが

日本市場だとスペックが小さいので300万から500万で組めますね

最近は日本市場にうといのですが、ゴム、ガソリン、プラチナ、小豆あたりが

相性がいいように思います、出来高が薄いのと板寄せなので敬遠してました

が少し日本の商品も取り込んでみようかな

172ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY

>>171

自分の場合、1番と2番でレンジブレークがあれば、6番のレンジブレークを

待たずに仕掛けています。

179175の先物初心者

176さん、177さん

う〜ん、やっぱり資金が100万だとドローダウンが大きい時に

やられちゃいますか。運にかけるわけにはいかないので、資金を

もう少しためるまでは、タートルとは別の短期〜中期の売買を

しようかな〜。

181ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY

>>179

わかっているかもしれないが、タートルズ戦略では一代足を使うこと。先限つなぎ

足を使ってはいけない。先限つなぎ足を使うと、順サヤで売り遅れ、逆サヤで

買い遅れる。

また、個人的な意見だが、例えば1番と2番が下に抜けたなら、6番が

下に抜けるまで逆指値をかけて待つなんて必要はない。

214路伯 ◆a.0e5YxqBY

OTのPDFファイルには:

Dennis funded most of us with $500,000 to $2,000,000 accounts

at the start of February.

//

とある。最初から考えている資金額も大きい。

デニスが400ドルからどうやって戦ったのか、詳しいことはわからないが、

いろいろな人間の意見を参考にしたところ、短期売買に終始していたよう

だ。

222 

ええと、ひんしゅく覚悟(ってより本心の狙いはプロにちゃちゃ入れるやつ

をおっぱらうため。へ?うそうそ!)

で「スカートめくりシステム」

ローカルルール追加です。

1a:ドル円は、目標値の40ポイント手前で到達と見なしても良い

どうしても、介入の歴史から、手前でターンすることが多いんですよね。

ノックアウトはったりテコ戦術の使い手も、

手前で仕切ってるんじゃないかな?w

ということで、ドル円は前回115に届いてるとみなします。

その上で、今回110けんとうに指値入れた上で、状況によっては、

到達とみなし、建ててしまいます。

(ちなみに俺自身はドル円は下行くと思ってます。

それが当たるなら、システムなんかやらないわけです。はい)(←じゃあ

やるなよw)

タートルスレ対策として、ひとつ指摘します。

バケツに亀がごろごろもみあってるのをみて、えさに食らいついてるのをみて、

これだ!

と思ったそうです。

くだらないエピソードに本心がにじみ出てると思いますね。俺は。

223名無しさん@大変な事がおきました

>>222

あのー、興味ないですし迷惑なんで他所でやってもらえませんか?

224 

>>223

心配しなくともタートルごときでは相場は動きませんよ。

単純にうっとおしいのなら、2ちゃんシステムを購入し、

あぼーん設定をしなさい。

225名無しさん@大変な事がおきました

>>224

あのー、文章があまりに変態で読みにくいですし

貴殿がアボーンしてもらえませんか

お願いしますよ

235名無しさん@大変な事がおきました

さて日本の商品先物でもテストしてみよう

銘柄はガソリン、プラチナ、ゴム、コーン、小豆、粗糖、アラビカ

初期元本1千万円、1995年1月より、ツナギ足、相関性考慮せず

ユニット End Balance   CAGR% MaxDD

1 63,992,200 21.8% 15.5%

2 205,371,800 37.8% 27.2%

3 343,443,000 45.6% 34.8%

4 412,929,500 48.5% 38.6%

机上の空論ですが1千万が9年で4億オーバー、悪くない数値ですね

237名無しさん@大変な事がおきました

>>235

つなぎ足じゃ、順ザヤ銘柄買って実際はぼろ負けしてそう。

239名無しさん@大変な事がおきました

ツナギ足を使うのはあくまでも簡易的なバックテストですから

ちなみに実際には1代で建玉したとしてもツナギ足より大幅に不利な

結果にはならないと思いますよ、ガソ、プラチナ、ゴムあたりの検証では

穀物系はまだ詳細には見てませんが

241路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>239

東京ガソリンなら、当先のサヤが丸代金で100万円以上ある。無視できる

とは思えない。年間算で270万円、先限丸代金の85%を超える。

鞘が安定し、一貫して当限が一番高くなってから新甫のたびに1枚買い

入れていたら、こんな感じになっている:

9月 28300→36370 値洗い 1,107,000円

10月 30150→33920 値洗い  377,000円

11月 29690→32210 値洗い  252,000円

12月 32390→31510 値洗い  -88,000円

//

サヤ滑り取り、銘柄間サヤ取り、裁定取引はいわゆる三大利殖法。ター

トルズだってこれらを無視した建玉をするわけじゃないから、つなぎ足で

の検証はタートルズの戦略をきちんと検証したことにはならないと思う。

242路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>241

訂正:

9月 28300→36370 値洗い 1,107,000円

→9月 28300→36370 値洗い 807,000円

265亀千人

タートルの手法教えて

266 ◆OcifFonFVI

hhttp://www.originalturtles.org/

267名無しさん@大変な事がおきました

>>266

日本語版ないの?

268路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>267

ない。

269名無しさん@大変な事がおきました

タートルシステムは超簡単♪

過去20日間の高値を超えたら買って、過去10日間の安値に来たら損切る

という小学生でも実行できるシステム♪

270路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>269

それほど単純ではないよ。

20日ブレークアウト、Nの設定、高関連銘柄群の扱い、低関連銘柄群の

扱い、方向による建玉制限、0.5Nごとの増し玉ルール、2Nハードストップ

による損切り、10日ブレークアウトルールによる利食い、55日フェイルセー

フルールと20日ブレークアウトによる利食いなど、もっといろいろなルール

がある。

271名無しさん@そうだ選挙に行こう

>>270 俺は、以前改良したタートルシステムで先物やってたけど、路伯さんは、オリジナルでやってる?

273路伯 ◆a.0e5YxqBY

>>271

いや、やはり実際の運用は独自の工夫を加味するね。

タートルズが勝つ条件と、タートルスープが勝つ条件はかなり高確率で

判別できるので、両者を使い分けている。

317名無しさん@大変な事がおきました

>>315

期先メインの日本の商品先物なんてやらない

330名無しさん@大変な事がおきました

結局のところ、タートル図の手法を使ってる人って皆無なの?

このスレも盛り上がらないし、なんかスープがどうのこうのという

アンチ亀ばかりが目に付くし。。。

331名無しさん@大変な事がおきました

>>330

タートルズの手法って仕掛けうんぬんよりも銘柄分散が大切なんだから、

2chに来るような奴らの資金じゃ向いてないって事なんじゃないの?

332名無しさん@大変な事がおきました

>>330

三つ上のレスに使ってるひとがいるじゃん

333名無しさん@大変な事がおきました

>>332

ああ、いますね

でもそれ俺なんですけど・・・

>>331

うーん最低でも5万ドルあればそれなりにポートフォリオ組めますけどね

334名無しさん@大変な事がおきました

>>333

どんなポートフォリオ組んでますか?

335名無しさん@大変な事がおきました

>>334

3組のポートフォリオで運用してますが、最近お気に入りの金融先物オンリーの組合せは

必用資金量は10万ドル

US債券先物、欧州債券先物、US短期金利先物、欧州短期金利先物、ユーロ先物、円先物

409名無しさん@大変な事がおきました

今、JGBの新規オーダー作ってチェックマージンしてみたら3700ドルだったよ

東京のJGBはサイズが大きいから、私はシンガポールのミニJGBで代用しているよ

ミニの証拠金は510ドルくらいね

410名無しさん@大変な事がおきました

あ、3700ドルって安すぎだな、イントラデイマージンだわ

インタラクティブブローカースのオーバーナイトマージンは

TSE JGB Initial 800,000円 メインテナンス 640,000円

SGX miniJGB Initial 108,000円 メインテナンス 80,000円

ひまわり証券は200万の証拠金を要求するみたいだねw

411名無しさん@大変な事がおきました

>>409 >>410

SGXのミニJGBはスプレッドが大きくない?

日足ベースのトレンドフォローならそんなに気にならないのかな。

IBだったら必要最小限の証拠金で出来るけれど

JGBをオーバーナイトするのなら200万円でも危ないような気が…。

413名無しさん@大変な事がおきました

DUNNキャピタル WMAプログラムの4月の成績がでましたね

予想値でマイナス15.01%これで今年は-27.04% ドローダウンは-54.17%に達しました

4月に大幅損失になっているとは思いませんでしたね、他のトレンドフォロワーはちょい損、ちょい儲け

程度で大きくリカバリーできたところは無かった模様。厳しい状態は以前続いています。

414名無しさん@大変な事がおきました

>>413

どこでみることができますか?

415名無しさん@大変な事がおきました

>>414

hhttp://www.barclaygrp.com

hhttp://www.iasg.com

他にもいいサイトがあったけど、忘れてしまいました

おすすめがあれば補足お願いします

416名無しさん@大変な事がおきました

>>415

ありがとうございます。

ちなみに私のDDも拡大中です(^^;

518名無しさん@大変な事がおきました

ブレイクアウトの日数なんてどうでもいいんだよ

俺は22日生まれだから22にしているけど

まあ、月の最初のほうに生まれた人は悲惨な結果になるかもしれんがw

535名無しさん@大変な事がおきました

タートルスープって有効ですか?

539名無しさん@大変な事がおきました

>>535

有効な銘柄もある。

540535

>>539

何がお勧めでしょう? って教えてもらえないかなw

S&P500とかいいような気がするけど、どうかな?

562名無しさん@大変な事がおきました

原油は今日買いでいいの?

601名無しさん@大変な事がおきました

ちょ、俺のタートルシステム 11月は爆益なんですけど

もうサブプライムちゃん最高だよ

602名無しさん@大変な事がおきました

>>601

システムだけですか?

タートルは実行が難しいといわれてますが、実際に運用してましたか?

656名無しさん@大変な事がおきました

キタね

ドローダウンから回復したね

やっぱトレンドフォローは最強だね

661名無しさん@大変な事がおきました

>>656

それは相場の3割以以下であるトレンド相場に出くわしただけ

7割以上もあるレンジ相場がくれば元通りになります

662名無しさん@大変な事がおきました

>>661

銘柄によっては、トレンドの方が7割になるのだよ。

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